论坛成员[]说：协整检验和因果关系检验到底应该用原始序列还是差分平稳序列呢？
分情况讨论：
确认原序列的平稳性，即进行ADF检验，若原序列是平稳的，则取原序列，进入情形1；
如果原序列不是平稳的，则检验差分序列的平稳性，然后进入案例2
案例一：利用原序列建立VAR模型格兰杰因果关系，然后进行因果关系检验
情况2：对原序列进行协整检验分为两种情况：
案例2.1：如果实现协整，则利用原序列构建VEC模型（即带修正项的VAR），然后进行因果检验。
注意：对于VEC模型的运算，使用的序列是原始序列，但输出结果却是差值序列之间的关系。例如，在方框中填写原始序列如下：
Y1 Y2
输出为
D(Y1,t)=C(1)*COINT+C(2)*D(Y2,t-1)+C(3)*D(Y2,t-2)+ ...........
D(Y2,t)=C(4)*COINT+C(5)*D(Y1,t-1)+C(6)*D(Y1,t-2)+ ...........
其中格兰杰因果关系网校哪个好，D 表示差异，COINT 是误差修正项。
案例2.2：如果原序列未通过协整检验，则取差分序列，建立VAR模型，然后做因果检验
（其实这个问题是有争论的，其实楼主只是单纯的认为应该用通过测试的序列来测试，我没有这小子那么想得周到，楼主应该向他学习！）
以上答案均来自@胖胖小龟宝整理的小火柴的答案
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